1. Αλατοπιπερώνουμε όλο το μοσχαρίσιο φιλέτο από όλες τις πλευρές.
2. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Σοτάρουμε το μοσχαρίσιο φιλέτο από όλες τις πλευρές μέχρι να ροδίσει. Βγάζουμε από το τηγάνι και το αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει.
3. Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο αν χρειάζεται και σοτάρουμε τα ψιλοκομμένα μανιτάρια, το εσαλότ και το σκόρδο σε μέτρια φωτιά μέχρι τα μανιτάρια να βγάλουν την υγρασία τους και να στεγνώσει το μείγμα.
4. Προσθέτουμε τα φρέσκα φύλλα θυμαριού και αλατοπιπερώνουμε. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε τα μανιτάρια duxelles να κρυώσουν.
5. Απλώνουμε ένα μεγάλο κομμάτι μαγειρικής μεμβράνης στον πάγκο μας.
6. Τοποθετούμε πάνω σε σχήμα ορθογώνιο τις φέτες ζαμπόν Πάρμας ώστε όταν θα τις τυλίξουμε στο κρέας να το καλύπτουν όλο.
7. Με μια σπάτουλα απλώνουμε ομοιόμορφα πάνω τους μια λεπτή στρώση μανιταριών.
8. Με ένα πινέλο καλύπτουμε το μοσχάρι μας με τη μουστάρδα.
9. Τοποθετούμε στη μέση της στρώσης μανιταριών το μοσχαρίσιο φιλέτο και απλώνουμε πάνω του το υπόλοιπο μείγμα μανιταριών.
10. Με τη βοήθεια της μεμβράνης το καλύπτουμε γύρω γύρω με το ζαμπόν Πάρμας. Κλείνουμε τις άκρες της μεμβράνης σαν καραμέλα, σφίγγοντας τις. Το βάζουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά.
11. Σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια, απλώνουμε το ένα φύλλο σφολιάτας και με ένα πινέλο την αλείφουμε με αυγό.
12. Βγάζουμε τη μεμβράνη από το μοσχαρίσιο φιλέτο και το τοποθετούμε στη μέση της σφολιάτας. Καλύπτουμε προσεκτικά με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας και πιέζουμε ελαφρώς τις άκριες ώστε να ενωθούν τα φύλλα.
13. Με ένα κοφτερό μαχαίρι κόβουμε γύρω-γύρω αφήνοντας να εξέχει το φύλλο σφολιάτας περίπου 1 cm. Με ένα πιρούνι πιέζουμε γύρω-γύρω όλη τη βάση της σφολιάτας για να ενωθούν καλά τα δύο φύλλα.
14. Αλείφουμε όλο το ρολό με αυγό. Με την περισσευούμενη σφολιάτα κάνουμε σχέδια πάνω στο ρολό και ξανά αλείφουμε με το αυγό. Βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα ή μέχρι 24 ώρες.
15. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 200°C.
16. Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου 25-30 λεπτά μέχρι να ροδίσει και να γίνει τραγανή η ζύμη. Βγάζουμε από το φούρνο και αφήνουμε να ξεκουραστεί για λίγα λεπτά πριν το κόψουμε.

17. Κόβουμε το Beef Wellington σε χοντρές μερίδες